PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с DSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с DSTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).

JIRE и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DSTX.

Корреляция

Корреляция между JIRE и DSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

DSTX:

0.56

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

DSTX:

0.97

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

DSTX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

DSTX:

0.79

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

DSTX:

1.97

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

DSTX:

5.30%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

DSTX:

17.62%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

DSTX:

-34.02%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

DSTX:

-0.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIRE показывает доходность 14.25%, а DSTX немного ниже – 14.06%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSTX

С начала года

14.06%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

8.94%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и DSTX

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и DSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DSTX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и DSTX

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DSTX в 2.28%

TTM20242023202220212020
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.28%2.41%1.81%3.12%2.24%0.07%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и DSTX

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и DSTX

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеют волатильность 4.77% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...