Сравнение JIRE с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
JIRE и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DSTX.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DSTX
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 1.04%.
JIRE
4.26%
-6.04%
-5.05%
9.86%
N/A
N/A
DSTX
1.04%
-6.03%
-3.81%
6.39%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JIRE | DSTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 2.21 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 14.30% |
| Макс. просадка | -16.11% | -34.02% |
| Текущая просадка | -8.86% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DSTX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и DSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DSTX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DSTX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.62% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.18% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DSTX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DSTX
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеют волатильность 4.32% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.