PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с DSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while DSTX is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.07%/yr vs 17.09%/yr for DSTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for DSTX.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 7.12%.

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и DSTX

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-2.58%

Correlation

The correlation between JIRE and DSTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between JIRE and DSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и DSTX

Секторы
JIRE
DSTX

Финансовые услуги

25.9%
4.2%

Промышленность

18.8%
15.2%

Технологии

11.3%
19.8%

Здравоохранение

10.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

5.3%
14.4%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
7.2%

Энергетика

3.7%
4.7%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
DSTX
4.2%

Промышленность

JIRE
18.8%
DSTX
15.2%

Технологии

JIRE
11.3%
DSTX
19.8%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
DSTX
8.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
DSTX
13.8%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
DSTX
8.3%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
DSTX
14.4%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
DSTX

-

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
DSTX
7.2%

Энергетика

JIRE
3.7%
DSTX
4.7%

Недвижимость

JIRE
1.2%
DSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDVJIRE с XYLD
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO

Доходность на риск

JIRE vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.84

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.50

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

8.45

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DSTX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREDSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Просадки

Сравнение просадок JIRE и DSTX

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-33.67%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.48%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.29%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.08%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-8.97%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и DSTX

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.62%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.69%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.73%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.05%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.82%

-0.54%

Сравнение комиссий JIRE и DSTX

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и DSTX

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DSTX в 2.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and DSTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs DSTX's -33.67%.

On 3-year performance, DSTX leads with 17.09% vs 16.07% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSTX has performed better with a 17.09% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.72% for DSTX.

They also come from different issuers: JPMorgan and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.55% for DSTX.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и DSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор