Сравнение JIRE с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
JIRE и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DSTX.
Основные характеристики
| JIRE | DSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.68 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 14.52% |
| Макс. просадка | -16.11% | -34.02% |
| Текущая просадка | -8.32% | -8.75% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DSTX
С начала года, JIRE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 1.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DSTX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DSTX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DSTX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.61% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.16% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DSTX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DSTX
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеют волатильность 4.66% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.