Сравнение JIRE с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
JIRE и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и DSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DSTX с доходностью 3.18%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DSTX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Доходность на риск
JIRE vs. DSTX — Ранг доходности на риск
JIRE
DSTX
Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | DSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.55 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.73 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.88 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.45 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DSTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DSTX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DSTX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DSTX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -33.67% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.48% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.61% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -9.13% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DSTX
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеют волатильность 7.59% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.85% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.28% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.04% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.91% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.81% | -0.65% |