Сравнение JIRE с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
JIRE и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или DSTX.
Основные характеристики
| JIRE | DSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.83% | 6.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 14.05% |
| Макс. просадка | -16.11% | -34.02% |
| Текущая просадка | -1.85% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и DSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и DSTX
С начала года, JIRE показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и DSTX
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и DSTX
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DSTX в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.47% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.37% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и DSTX
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки DSTX в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и DSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и DSTX
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.43%, в то время как у Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.