Сравнение JIRE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JIRE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или JEPI.
Основные характеристики
| JIRE | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 17.40% | 21.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 7.29 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 7.08% |
| Макс. просадка | -16.11% | -13.71% |
| Текущая просадка | -6.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JIRE и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JEPI
С начала года, JIRE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JEPI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JEPI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.56% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JEPI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JEPI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.