Сравнение JIRE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JIRE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
JIRE
4.62%
-5.72%
-4.96%
10.57%
N/A
N/A
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JIRE | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 7.06% |
| Макс. просадка | -16.11% | -13.71% |
| Текущая просадка | -8.54% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и JEPI
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и JEPI
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.62% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и JEPI
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и JEPI
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.