Сравнение JIRE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV).
JIRE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VTV.
Корреляция
Корреляция между JIRE и VTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VTV
Основные характеристики
JIRE:
0.58
VTV:
1.62
JIRE:
0.89
VTV:
2.32
JIRE:
1.11
VTV:
1.29
JIRE:
0.75
VTV:
2.31
JIRE:
1.72
VTV:
6.91
JIRE:
4.57%
VTV:
2.49%
JIRE:
13.61%
VTV:
10.66%
JIRE:
-16.11%
VTV:
-59.27%
JIRE:
-1.96%
VTV:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 5.22%.
JIRE
8.72%
3.52%
-0.69%
7.17%
N/A
N/A
VTV
5.22%
0.81%
4.20%
16.29%
13.69%
10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VTV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JIRE и VTV
JIRE
VTV
Сравнение JIRE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VTV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTV в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.78% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.20% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VTV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VTV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.