PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JIRE с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с VTV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV).

JIRE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VTV.

Корреляция

Корреляция между JIRE и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JIRE:

0.52

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

JIRE:

0.91

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

JIRE:

1.12

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

JIRE:

0.73

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

JIRE:

2.05

VTV:

2.00

Индекс Язвы

JIRE:

4.85%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

JIRE:

17.68%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

JIRE:

-16.11%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

JIRE:

-0.54%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -0.17%.

JIRE

С начала года

14.25%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

10.39%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.55%

5 лет

14.52%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JIRE и VTV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JIRE и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг риск-скорректированной доходности JIRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JIRE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VTV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.65%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VTV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VTV

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...