PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JIRE с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JIREVTV
Дох-ть с нач. г.8.38%21.01%
Дох-ть за 1 год19.78%32.68%
Коэф-т Шарпа1.483.13
Коэф-т Сортино2.124.42
Коэф-т Омега1.261.58
Коэф-т Кальмара2.574.70
Коэф-т Мартина8.0620.48
Индекс Язвы2.43%1.58%
Дневная вол-ть13.23%10.32%
Макс. просадка-16.11%-59.27%
Текущая просадка-5.25%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JIRE и VTV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VTV

С начала года, JIRE показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
11.39%
JIRE
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JIRE и VTV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
График комиссии JIRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JIRE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JIRE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JIRE, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JIRE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JIRE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JIRE, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.06
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.48

Сравнение коэффициента Шарпа JIRE и VTV

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
3.13
JIRE
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VTV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VTV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.52%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VTV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.25%
-0.30%
JIRE
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VTV

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.75%
JIRE
VTV