PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. JIRE is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 18.69%/yr for VTV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

JIRE

1 день
0.89%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.86%
1 год
20.36%
3 года*
16.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.68%31.83%3.15%20.00%5.73%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%8.20%

Correlation

The correlation between JIRE and VTV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between JIRE and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и VTV

Секторы
JIRE
VTV

Финансовые услуги

25.9%
22.3%

Промышленность

18.8%
14.0%

Технологии

11.3%
13.4%

Здравоохранение

10.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.1%

Коммунальные услуги

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.3%

Энергетика

3.7%
8.1%

Недвижимость

1.2%
2.8%

Финансовые услуги

JIRE
25.9%
VTV
22.3%

Промышленность

JIRE
18.8%
VTV
14.0%

Технологии

JIRE
11.3%
VTV
13.4%

Здравоохранение

JIRE
10.4%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

JIRE
8.0%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.8%
VTV
9.4%

Сырьевые материалы

JIRE
5.3%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

JIRE
4.7%
VTV
5.2%

Коммуникационные услуги

JIRE
4.1%
VTV
3.3%

Энергетика

JIRE
3.7%
VTV
8.1%

Недвижимость

JIRE
1.2%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с DFAIJIRE с AVDVJIRE с XYLD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JIRE vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.77

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.95

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.41

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

16.67

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.77

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.54

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VTV

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-59.27%

+43.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-6.35%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-14.52%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.87%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.68%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VTV

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.48%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.57%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.12%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

13.88%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.66%

-0.38%

Сравнение комиссий JIRE и VTV

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VTV

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.75%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and VTV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (4.99%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.69% vs 16.65% for JIRE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.69% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.85% for VTV.

JIRE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор