Сравнение JIRE с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV).
JIRE и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIRE или VTV.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и VTV
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.74%.
JIRE
4.16%
-4.49%
-3.76%
10.14%
N/A
N/A
VTV
21.74%
1.65%
12.77%
29.27%
11.77%
10.57%
Основные характеристики
| JIRE | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 5.83 |
| Коэф-т Мартина | 3.43 | 18.64 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 10.23% |
| Макс. просадка | -16.11% | -59.27% |
| Текущая просадка | -8.95% | -0.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и VTV
JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JIRE и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIRE c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и VTV
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.63% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и VTV
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и VTV
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.