PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JIRE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 15.52%/yr vs 17.68%/yr for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.

JIRE

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
9.90%
1 год
21.13%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		9.90%31.83%3.15%20.00%5.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%0.14%

Correlation

The correlation between JIRE and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.97

The correlation between JIRE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и VEA

Секторы
JIRE
VEA

Финансовые услуги

24.0%
23.1%

Промышленность

15.5%
17.8%

Технологии

12.9%
17.2%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.1%

Энергетика

2.2%
4.9%

Коммунальные услуги

2.2%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Финансовые услуги

JIRE
24.0%
VEA
23.1%

Промышленность

JIRE
15.5%
VEA
17.8%

Технологии

JIRE
12.9%
VEA
17.2%

Здравоохранение

JIRE
9.1%
VEA
7.9%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.4%
VEA
7.1%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.3%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

JIRE
4.9%
VEA
7.7%

Коммуникационные услуги

JIRE
3.0%
VEA
3.1%

Энергетика

JIRE
2.2%
VEA
4.9%

Коммунальные услуги

JIRE
2.2%
VEA
3.2%

Недвижимость

JIRE
0.9%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с DFAIJIRE с UIVMJIRE с VTV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JIRE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIREVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.61

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.22

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.35

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

8.89

-2.40

JIRE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и VEA

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIREVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-60.68%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.63%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.45%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.26%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-13.22%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.07%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и VEA

Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIREVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.28%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

15.12%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.03%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.80%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.17%

-0.85%

Сравнение комиссий JIRE и VEA

JIRE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и VEA

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.72%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JIRE and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.28%) compared to JIRE (4.21%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, VEA leads with 17.68% vs 15.52% for JIRE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 17.68% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for JIRE.

JIRE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.59% for VEA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор