PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIRE с RODM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.50%/yr vs 20.17%/yr for RODM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности JIRE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.16%.

JIRE

1 день
-1.96%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.39%
6 месяцев
7.95%
1 год
21.48%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.04%
3 года*
20.17%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIRE и RODM

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		8.39%31.83%3.15%20.00%5.09%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.16%34.42%8.02%15.76%-2.27%

Correlation

The correlation between JIRE and RODM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between JIRE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIRE и RODM

Секторы
JIRE
RODM

Финансовые услуги

23.4%
26.6%

Промышленность

15.1%
16.7%

Технологии

13.2%
10.5%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.0%

Сырьевые материалы

5.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.5%

Энергетика

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

JIRE
23.4%
RODM
26.6%

Промышленность

JIRE
15.1%
RODM
16.7%

Технологии

JIRE
13.2%
RODM
10.5%

Здравоохранение

JIRE
8.8%
RODM
9.0%

Потребительский циклический сектор

JIRE
6.3%
RODM
6.0%

Потребительский защитный сектор

JIRE
6.2%
RODM
4.0%

Сырьевые материалы

JIRE
5.1%
RODM
6.4%

Коммуникационные услуги

JIRE
2.8%
RODM
5.5%

Энергетика

JIRE
2.5%
RODM
6.3%

Коммунальные услуги

JIRE
2.3%
RODM
4.8%

Недвижимость

JIRE
0.9%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

JIRE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIRERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.21

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.12

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.40

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

13.45

-6.84

JIRE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIRE и RODM

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIRERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-35.98%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.10%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-10.58%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.16%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-6.36%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.79%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и RODM

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIRERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.21%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.77%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

10.95%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

13.45%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.08%

+1.28%

Сравнение комиссий JIRE и RODM

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и RODM

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности RODM в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.76%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.82%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JIRE and RODM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.22%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.17% vs 16.50% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.17% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.76% for JIRE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIRE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор