PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIRE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIRE с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JIRE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JIRE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIRE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с XYLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JIRE и JEPQ

JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

JIRE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIRE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.09

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

8.93

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIRE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIRE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIRE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.84

+0.18

Корреляция

Корреляция между JIRE и JEPQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIRE и JEPQ

Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JIRE и JEPQ

Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-20.07%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.58%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.89%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.55%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.36%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JIRE и JEPQ

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.08%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.52%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.54%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.91%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.91%

-0.75%