Сравнение JIRE с IDHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).
JIRE и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IDHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.24% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.09% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 2.09%.
JIRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и IDHQ
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Доходность на риск
JIRE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JIRE
IDHQ
Сравнение JIRE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.64 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.60 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.51 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.17 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и IDHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IDHQ
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IDHQ в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.92% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.36% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IDHQ
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IDHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -73.84% | +57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.44% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -9.93% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -21.36% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.31% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IDHQ
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 7.46%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 9.49% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.39% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 18.90% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.90% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.69% | -1.54% |