Сравнение JIRE с IDHQ
JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIRE is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 3 years, JIRE returned 16.65%/yr vs 18.88%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIRE charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности JIRE и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.13%.
JIRE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам JIRE и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 8.68% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.13% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between JIRE and IDHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JIRE and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIRE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JIRE
IDHQ
Сравнение JIRE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.28 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.07 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.21 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и IDHQ
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -73.84% | +57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.44% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -14.07% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.41% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -21.19% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.37% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и IDHQ
Текущая волатильность для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) составляет 4.99%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что JIRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIRE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.36% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 16.40% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.53% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.39% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.92% | -1.64% |
Сравнение комиссий JIRE и IDHQ
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и IDHQ
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.75% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JIRE and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, JIRE dropped -16.11% vs IDHQ's -73.84%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 18.88% vs 16.65% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 18.88% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JIRE and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIRE и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор