Сравнение JIRE с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
JIRE и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIRE и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIRE и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JIRE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIRE и GSIE
JIRE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JIRE vs. GSIE — Ранг доходности на риск
JIRE
GSIE
Сравнение JIRE c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIRE | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.12 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.50 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIRE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.50 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JIRE и GSIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIRE и GSIE
Дивидендная доходность JIRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности GSIE в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок JIRE и GSIE
Максимальная просадка JIRE за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIRE и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIRE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -34.63% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.76% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.99% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.11% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.78% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIRE и GSIE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что JIRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIRE | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.15% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.64% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.82% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.92% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.70% | -0.54% |