PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и VHIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-2.82%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%.

JHQDX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.13%
1 год
6.42%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JHQDX и VHIAX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.66

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.34

+0.47

Корреляция

Корреляция между JHQDX и VHIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и VHIAX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и VHIAX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-85.49%

+70.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-15.76%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-35.25%

+20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-11.64%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-40.35%

+37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

4.98%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.94%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

12.67%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

22.64%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

22.44%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

22.16%

-13.46%