PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-2.82%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%18.40%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

JHQDX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.13%
1 год
6.42%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий JHQDX и FBGRX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.16

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

8.46

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Корреляция

Корреляция между JHQDX и FBGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и FBGRX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и FBGRX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-58.64%

+43.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-12.65%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-43.08%

+27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.36%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-12.58%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.54%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и FBGRX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.94%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

14.15%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

25.02%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

24.93%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

23.63%

-14.93%