PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с PPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и PPFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.81%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий JHQDX и PPFIX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.00

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.50

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.96

-1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.14

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

21.67

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.00

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

0.00

Корреляция

Корреляция между JHQDX и PPFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и PPFIX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и PPFIX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, примерно равная максимальной просадке PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-15.64%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-2.77%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-4.49%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.07%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.37%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.27%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и PPFIX

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.31%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

0.67%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

3.58%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

3.87%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

7.18%

+1.52%