PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с OLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и OLGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-2.82%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-7.70%13.79%34.85%34.28%-25.58%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.70%.

JHQDX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.13%
1 год
6.42%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

OLGAX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-9.91%
1 год
12.24%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JHQDX и OLGAX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

2.47

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между JHQDX и OLGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и OLGAX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.80%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и OLGAX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-63.25%

+48.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-16.92%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-31.34%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-13.19%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-18.78%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

5.64%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.50%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

12.58%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

21.16%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

20.25%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

21.54%

-12.84%