PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с OIEJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и OIEJX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-2.82%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%.

JHQDX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.13%
1 год
6.42%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI

Сравнение комиссий JHQDX и OIEJX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

JHQDX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXOIEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

5.22

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Корреляция

Корреляция между JHQDX и OIEJX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и OIEJX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и OIEJX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и OIEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-36.88%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.39%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-14.74%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.08%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.03%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.67%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и OIEJX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

7.87%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

15.22%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

14.29%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

16.77%

-8.07%