PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и JUEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-2.82%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%26.22%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%.

JHQDX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.13%
1 год
6.42%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JHQDX и JUEMX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JHQDX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.67

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.02

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.80

+0.01

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JUEMX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JUEMX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-33.37%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-11.90%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-24.52%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-8.52%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.11%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.28%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.61%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.59%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

18.61%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

17.40%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

18.55%

-9.85%