Сравнение JHQDX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и JMSIX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JHQDX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JHQDX
JMSIX
Сравнение JHQDX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.57 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.47 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 13.07 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и JMSIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и JMSIX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и JMSIX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -18.40% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -1.64% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -11.39% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.28% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.60% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.43% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и JMSIX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.77% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 1.67% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 2.59% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 3.69% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 3.85% | +4.85% |