PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и JEPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JHQDX и JEPAX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.49

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.66

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JEPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JEPAX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM2025202420232022202120202019
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JEPAX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-32.69%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-10.43%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-13.74%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.53%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.05%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.26%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.15%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.78%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

13.79%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

11.43%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

15.04%

-6.34%