PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с IRONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и IRONX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность -3.02%, а IRONX немного ниже – -3.04%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC

Сравнение комиссий JHQDX и IRONX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.74

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.51

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRONX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между JHQDX и IRONX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и IRONX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и IRONX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-13.71%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.63%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-11.68%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.60%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.79%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.99%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и IRONX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.55%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

11.68%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

9.42%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

40.74%

-32.04%