PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQDX с EIVPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, JHQDX returned 7.43%/yr vs 9.55%/yr for EIVPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHQDX charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность 4.79%, а EIVPX немного ниже – 4.78%.

JHQDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.76%
С начала года
4.79%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.27%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

EIVPX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.78%
6 месяцев
4.28%
1 год
14.95%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQDX и EIVPX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		4.79%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.78%12.90%16.45%16.83%-8.64%15.54%

Correlation

The correlation between JHQDX and EIVPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between JHQDX and EIVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Доходность на риск

JHQDX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHQDXEIVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.00

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.94

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

19.44

-10.27

JHQDX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и EIVPX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и EIVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQDXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-26.67%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.81%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-12.77%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-14.07%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.52%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.45%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.77%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и EIVPX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.39%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQDXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.90%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.37%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

6.88%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

9.85%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

11.80%

-3.14%

Сравнение комиссий JHQDX и EIVPX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и EIVPX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности EIVPX в 3.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.83%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.48%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHQDX and EIVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIVPX has higher volatility (2.90%) compared to JHQDX (2.39%). In terms of maximum drawdown, JHQDX dropped -15.25% vs EIVPX's -26.67%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQDX и EIVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор