- ISIN
- US27826A1447
- CUSIP
- 27826A144
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 8 февр. 2017 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции EIVPX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIVPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) показал доход в 5.68% с начала года и 16.52% за последние 12 месяцев.
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EIVPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EIVPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 0.41% | -1.82% | 4.08% | 2.42% | -0.56% | 5.68% | ||||||
| 2025 | 1.82% | -0.32% | -3.07% | -0.40% | 2.98% | 2.70% | 1.63% | 1.79% | 1.94% | 1.60% | 0.99% | 0.69% | 12.90% |
| 2024 | 1.32% | 2.83% | 2.12% | -1.87% | 2.89% | 2.12% | 0.80% | 0.93% | 1.38% | 0.07% | 3.64% | -0.78% | 16.45% |
| 2023 | 3.60% | -0.63% | 2.46% | 1.78% | 0.99% | 3.24% | 1.83% | -0.22% | -2.66% | -0.37% | 3.56% | 2.28% | 16.83% |
| 2022 | -3.18% | -1.00% | 2.38% | -4.79% | 0.22% | -4.58% | 4.72% | -2.51% | -5.53% | 4.82% | 3.45% | -2.22% | -8.64% |
| 2021 | -0.00% | 1.85% | 3.16% | 2.38% | 0.82% | 1.49% | 1.32% | 1.95% | -2.20% | 3.41% | -0.35% | 2.95% | 17.96% |
Метрики бенчмарка
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 0.61, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2017.
- This fund participated in 56.59% of S&P 500 Index downside but only 53.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 53.53%
- Участие в снижении
- 56.59%
Комиссия
Комиссия EIVPX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIVPX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIVPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.46 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.72 | 10.92 | +11.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.41 | $0.69 | $0.97 | $0.18 | $0.09 | $0.15 | $0.13 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.80% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund показал максимальную просадку в 26.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 14d | 9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.07%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 8mo 9d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.97%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 10d | 7mo 1dокт. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.77%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.86%февр. 2018 г. | 10d | 4mo 28d | 5mo 8dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| EIVPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -56.78% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -9.10% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -18.90% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -25.43% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.21% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -10.71% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.04% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIVPX
Добавьте Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIVPX