Сравнение EIVPX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и GTEYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	-0.30%	12.90%	16.45%	16.83%	-8.64%	17.96%	4.74%	15.46%	-2.80%	8.71%
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares	-3.04%	10.28%	15.82%	14.70%	-11.84%	11.49%	7.19%	11.12%	-4.17%	7.84%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%.

EIVPX

1 день: 1.77%

1 месяц: -1.82%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 2.89%

1 год: 14.12%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

GTEYX

1 день: 1.71%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -3.04%

6 месяцев: -0.59%

1 год: 9.81%

3 года*: 10.54%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 6.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Название символа

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с EIVPX:

EIVPX с PPFIX EIVPX с SPY EIVPX с LVHD EIVPX с VFMV EIVPX с LOWV EIVPX с VYM EIVPX с VFIAX

Часто сравнивают с GTEYX:

GTEYX с GCPYX GTEYX с SPYI GTEYX с FXAIX GTEYX с HEGD GTEYX с SDRIX GTEYX с LSIIX GTEYX с ESGYX

Сравнение комиссий EIVPX и GTEYX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GTEYX в 0.70%.

GTEYX

Gateway Fund Class Y Shares

EIVPX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIVPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIVPX	GTEYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.98	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.61	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.24	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.41	+1.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.84	1.55	+9.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIVPX	GTEYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.98	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.67	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.66	+0.06

Корреляция

Корреляция между EIVPX и GTEYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GTEYX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности GTEYX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund	4.03%	4.01%	2.67%	5.09%	7.95%	1.22%	0.75%	1.23%	1.24%	0.53%	0.00%	0.00%
GTEYX Gateway Fund Class Y Shares	0.38%	0.39%	0.65%	0.90%	0.89%	0.66%	1.06%	1.32%	1.41%	1.24%	1.60%	2.09%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GTEYX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIVPX	GTEYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.67%	-16.58%	-10.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.11%	-7.04%	-2.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.07%	-16.25%	+2.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-16.25%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.11%	-4.37%	+2.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.51%	-2.08%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	3.00%	-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GTEYX

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIVPX	GTEYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	2.99%	+0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.57%	5.86%	-0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.64%	12.50%	-0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.84%	9.56%	+0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.90%	8.87%	+3.03%

Сравнение EIVPX с GTEYX

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и GTEYX

Сравнение доходности по годам EIVPX и GTEYX

Доходность по периодам

EIVPX

GTEYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIVPX и GTEYX

Доходность на риск

EIVPX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

EIVPX

GTEYX

Сравнение EIVPX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIVPX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и GTEYX

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и GTEYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и GTEYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)