PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIVPX с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - EIVPX is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, EIVPX returned 10.05%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIVPX charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

EIVPX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.17%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIVPX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.16%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.17%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between EIVPX and VFMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between EIVPX and VFMV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с LOWVEIVPX с VYMEIVPX с VFIAX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

EIVPX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.54

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.24

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

2.26

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.51

8.85

+16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.54

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и VFMV

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIVPXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-33.64%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-6.00%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-10.35%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.41%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.81%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.64%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.53%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и VFMV

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIVPXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.04%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

6.30%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.80%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.75%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

14.25%

-2.44%

Сравнение комиссий EIVPX и VFMV

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и VFMV

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.78%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIVPX and VFMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.04%) compared to EIVPX (0.96%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs VFMV's -33.64%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIVPX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор