Сравнение EIVPX с VFMV
EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - EIVPX is a Options Trading fund managed by Eaton Vance, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, EIVPX returned 9.87%/yr vs 9.51%/yr for VFMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIVPX charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.
EIVPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIVPX и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 6.87% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -1.35% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 10.18% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -0.34% |
Correlation
The correlation between EIVPX and VFMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between EIVPX and VFMV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIVPX vs. VFMV — Ранг доходности на риск
EIVPX
VFMV
Сравнение EIVPX c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIVPX | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.36 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 9.07 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и VFMV
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIVPX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -33.64% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -6.00% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -10.35% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -15.41% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.60% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.56% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и VFMV
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIVPX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.46% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 6.44% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 8.79% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 11.76% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 14.18% | -2.40% |
Сравнение комиссий EIVPX и VFMV
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и VFMV
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VFMV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 3.76% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIVPX and VFMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFMV has higher volatility (2.46%) compared to EIVPX (1.99%). In terms of maximum drawdown, EIVPX dropped -26.67% vs VFMV's -33.64%.
EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIVPX и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор