Сравнение EIVPX с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.17% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и VFMV
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
EIVPX vs. VFMV — Ранг доходности на риск
EIVPX
VFMV
Сравнение EIVPX c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.94 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.69 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и VFMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и VFMV
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и VFMV
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -33.64% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.63% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -15.41% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.26% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.69% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.09% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и VFMV
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.43% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.62% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 12.28% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 11.77% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 14.34% | -2.44% |