Сравнение EIVPX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и VYM
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
EIVPX vs. VYM — Ранг доходности на риск
EIVPX
VYM
Сравнение EIVPX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.70 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.86 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и VYM
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и VYM
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -56.98% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.32% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -15.84% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.91% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -7.25% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.57% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и VYM
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.60% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.96% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 15.14% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 13.97% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.33% | -4.43% |