Сравнение EIVPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIVPX или SPY.
Основные характеристики
| EIVPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.92% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 12.29% |
| Макс. просадка | -26.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и SPY
С начала года, EIVPX показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и SPY
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIVPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и SPY
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 1.95% | 2.27% | 0.94% | 0.30% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и SPY
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и SPY
Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 2.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.