Сравнение EIVPX с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -5.58% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и LVHD
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Доходность на риск
EIVPX vs. LVHD — Ранг доходности на риск
EIVPX
LVHD
Сравнение EIVPX c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.95 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.85 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 3.03 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и LVHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и LVHD
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и LVHD
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -37.32% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.38% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -16.75% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.83% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -4.05% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.39% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и LVHD
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 6.49% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.99% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 12.87% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 15.49% | -3.59% |