PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с LOWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и LOWV

2026 (YTD)202520242023
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%13.13%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -4.98%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с VYMEIVPX с VFIAX
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY

Сравнение комиссий EIVPX и LOWV

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.50

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.81

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

2.89

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.50

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.57

Корреляция

Корреляция между EIVPX и LOWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и LOWV

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и LOWV

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-13.87%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.23%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.79%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.52%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.62%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и LOWV

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.48%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.35%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.89%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

12.09%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.09%

-0.19%