Сравнение EIVPX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIVPX или PPFIX.
Основные характеристики
| EIVPX | PPFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.48% | 3.23% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 0.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.37% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.96% | 3.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 0.16 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 16.90 | 0.34 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 7.00% | 4.32% |
| Макс. просадка | -26.67% | -15.64% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и PPFIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и PPFIX
С начала года, EIVPX показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 3.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и PPFIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIVPX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и PPFIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PPFIX в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 1.95% | 2.27% | 0.94% | 0.30% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 3.65% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и PPFIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и PPFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и PPFIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.