Сравнение EIVPX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIVPX и PPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIVPX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIVPX и PPFIX
EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Доходность на риск
EIVPX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
EIVPX
PPFIX
Сравнение EIVPX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVPX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.50 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.96 | -1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.14 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 21.67 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVPX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EIVPX и PPFIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVPX и PPFIX
Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок EIVPX и PPFIX
Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и PPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIVPX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -15.64% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -2.77% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -4.49% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.07% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.37% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVPX и PPFIX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIVPX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.31% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 0.67% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 3.58% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.87% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 7.18% | +4.72% |