PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIVPX с PPFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с PPFIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIVPX или PPFIX.

Корреляция

Корреляция между EIVPX и PPFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIVPX:

0.63

PPFIX:

0.23

Коэф-т Сортино

EIVPX:

0.98

PPFIX:

0.30

Коэф-т Омега

EIVPX:

1.17

PPFIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EIVPX:

0.64

PPFIX:

0.32

Коэф-т Мартина

EIVPX:

2.93

PPFIX:

0.95

Индекс Язвы

EIVPX:

2.81%

PPFIX:

1.43%

Дневная вол-ть

EIVPX:

12.66%

PPFIX:

5.82%

Макс. просадка

EIVPX:

-26.67%

PPFIX:

-15.64%

Текущая просадка

EIVPX:

-4.03%

PPFIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 2.29%.

EIVPX

С начала года

-1.04%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.93%

5 лет

8.74%

10 лет

N/A

PPFIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

0.83%

1 год

1.36%

5 лет

5.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIVPX и PPFIX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIVPX и PPFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг риск-скорректированной доходности EIVPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPFIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIVPX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PPFIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и PPFIX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PPFIX в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		2.36%2.33%2.27%0.94%0.30%0.75%1.23%1.24%0.53%
PPFIX
Princeton Premium Fund		3.70%3.76%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и PPFIX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и PPFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и PPFIX

Загрузка...