PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEQX с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both funds - JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Over the past 3 years, JHEQX returned 9.21%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHEQX charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.73%
3 года*
9.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.85%

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEQX и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.88%7.49%18.23%16.07%-8.05%2.26%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between JHEQX and QCLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between JHEQX and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Доходность на риск

JHEQX vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.60

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

4.02

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и QCLR

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEQXQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-21.77%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-10.22%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.58%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.78%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.19%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.84%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и QCLR

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEQXQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

7.19%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

9.80%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

12.42%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.42%

-3.04%

Сравнение комиссий JHEQX и QCLR

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и QCLR

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHEQX and QCLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEQX has higher volatility (0.51%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, JHEQX dropped -18.85% vs QCLR's -21.77%.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEQX и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор