PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с QCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%2.26%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Сравнение комиссий JHEQX и QCLR

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.57

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между JHEQX и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и QCLR

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и QCLR

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и QCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-21.77%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-10.22%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.10%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.32%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.56%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и QCLR

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.93%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.56%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

12.08%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

12.61%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

12.61%

-3.20%