Сравнение QCLR с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
QCLR и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLR или TQQQ.
Основные характеристики
| QCLR | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 44.77% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 94.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.29 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 12.25% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 52.41% |
| Макс. просадка | -21.77% | -81.66% |
| Текущая просадка | -2.66% | -15.29% |
Корреляция
Корреляция между QCLR и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и TQQQ
С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и TQQQ
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и TQQQ
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TQQQ в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.60% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.31% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и TQQQ
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и TQQQ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.