PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности QCLR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.68%
23.11%
QCLR
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

1.44

TQQQ:

0.94

Коэф-т Сортино

QCLR:

2.01

TQQQ:

1.45

Коэф-т Омега

QCLR:

1.26

TQQQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

QCLR:

2.20

TQQQ:

1.20

Коэф-т Мартина

QCLR:

6.31

TQQQ:

3.90

Индекс Язвы

QCLR:

2.88%

TQQQ:

13.18%

Дневная вол-ть

QCLR:

12.65%

TQQQ:

54.76%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

QCLR:

-2.07%

TQQQ:

-9.97%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 5.79%.


QCLR

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

7.82%

1 год

16.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

5.79%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

19.47%

1 год

42.38%

5 лет

31.74%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и TQQQ

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.440.94
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.011.45
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.19
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.201.20
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.313.90
QCLR
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
0.94
QCLR
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и TQQQ

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TQQQ в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
8.74%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.20%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и TQQQ

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.07%
-9.97%
QCLR
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и TQQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.85%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
15.21%
QCLR
TQQQ