PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
20.59%
QCLR
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.99%.


QCLR

С начала года

17.96%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.51%

1 год

23.86%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TQQQ

С начала года

55.99%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

20.58%

1 год

78.91%

5 лет (среднегодовая)

34.31%

10 лет (среднегодовая)

34.40%

Основные характеристики


QCLRTQQQ
Коэф-т Шарпа1.961.52
Коэф-т Сортино2.731.98
Коэф-т Омега1.361.27
Коэф-т Кальмара2.881.54
Коэф-т Мартина8.416.32
Индекс Язвы2.84%12.49%
Дневная вол-ть12.15%51.79%
Макс. просадка-21.77%-81.66%
Текущая просадка-0.61%-8.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и TQQQ

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.52
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.731.98
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.27
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.881.54
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.416.32
QCLR
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.52
QCLR
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и TQQQ

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TQQQ в 1.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.58%0.47%0.28%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и TQQQ

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-8.72%
QCLR
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и TQQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.99%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
16.13%
QCLR
TQQQ