PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLR с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLRTQQQ
Дох-ть с нач. г.14.74%44.77%
Дох-ть за 1 год26.29%94.51%
Дох-ть за 3 года8.00%5.61%
Коэф-т Шарпа2.161.86
Коэф-т Сортино3.052.26
Коэф-т Омега1.391.30
Коэф-т Кальмара2.391.51
Коэф-т Мартина9.297.95
Индекс Язвы2.84%12.25%
Дневная вол-ть12.19%52.41%
Макс. просадка-21.77%-81.66%
Текущая просадка-2.66%-15.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QCLR и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и TQQQ

С начала года, QCLR показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 44.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.59%
6.44%
QCLR
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и TQQQ

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа QCLR и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.16
1.86
QCLR
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и TQQQ

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TQQQ в 1.31%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
0.60%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.31%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и TQQQ

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.66%
-15.29%
QCLR
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и TQQQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.52%
13.06%
QCLR
TQQQ