PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 8.72% против 17.67% соответственно.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий JHEQX и OLGAX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

2.34

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.37

Корреляция

Корреляция между JHEQX и OLGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и OLGAX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и OLGAX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-63.25%

+44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-16.92%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-31.34%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-31.87%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-14.02%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-18.78%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.58%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.48%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

12.54%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

21.14%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

20.26%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

21.55%

-12.14%