PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.75% соответственно.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JHEQX и JUEMX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JHEQX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.99

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JUEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JUEMX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JUEMX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-33.37%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.90%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.52%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-33.37%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-9.29%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.11%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.24%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.56%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.55%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.60%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.41%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

18.56%

-9.15%