Сравнение JHEQX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEQX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 3.95% соответственно.
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и JMSIX
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JHEQX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JHEQX
JMSIX
Сравнение JHEQX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEQX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.03 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 3.57 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.47 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 13.07 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEQX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.03 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и JMSIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и JMSIX
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и JMSIX
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEQX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -18.40% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -1.64% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -11.39% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.85% | -18.40% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.28% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.60% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.43% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и JMSIX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEQX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.77% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 1.67% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 2.59% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.69% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 3.85% | +5.56% |