Сравнение JHEQX с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или XVV.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и XVV
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 25.55%.
JHEQX
18.66%
0.57%
10.39%
20.59%
10.76%
8.60%
XVV
25.55%
0.63%
11.98%
32.97%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JHEQX | XVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 19.15 | 15.79 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 13.42% |
| Макс. просадка | -18.85% | -27.20% |
| Текущая просадка | -1.07% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и XVV
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и XVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и XVV
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XVV в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.78% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.01% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и XVV
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и XVV
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.53%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.