PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHEQX с XVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с XVV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или XVV.

Корреляция

Корреляция между JHEQX и XVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.03%
78.53%
JHEQX
XVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.65

XVV:

0.53

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.98

XVV:

0.87

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

XVV:

1.12

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.59

XVV:

0.55

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.43

XVV:

2.24

Индекс Язвы

JHEQX:

3.20%

XVV:

4.80%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.00%

XVV:

20.34%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

XVV:

-27.20%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.55%

XVV:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -6.29%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -7.25%.

JHEQX

С начала года

-6.29%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.92%

5 лет

9.06%

10 лет

7.55%

XVV

С начала года

-7.25%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-5.62%

1 год

9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHEQX и XVV

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XVV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и XVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг риск-скорректированной доходности XVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.65
XVV: 0.53
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.98
XVV: 0.87
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
XVV: 1.12
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.59
XVV: 0.55
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.43
XVV: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.53
JHEQX
XVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и XVV

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XVV в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.81%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.15%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и XVV

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.55%
-11.15%
JHEQX
XVV

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и XVV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.03%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.03%
14.59%
JHEQX
XVV