Сравнение JHEQX с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или XVV.
Основные характеристики
| JHEQX | XVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.04% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.79% | 30.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 7.22% | 12.57% |
| Макс. просадка | -18.85% | -27.20% |
| Current Drawdown | -0.03% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и XVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и XVV
С начала года, JHEQX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у XVV с доходностью 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и XVV
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и XVV
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XVV в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.90% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% | 1.07% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.12% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и XVV
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и XVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и XVV
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.45%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.