PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с XVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с XVV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%5.89%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		-5.40%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -5.40%.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

XVV

1 день
0.04%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с SDGXVV с VTSAX

Сравнение комиссий JHEQX и XVV

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHEQX vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXXVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.83

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Корреляция

Корреляция между JHEQX и XVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и XVV

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XVV в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и XVV

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и XVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-27.20%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-10.59%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-27.20%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.01%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.03%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.93%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и XVV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.63%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

10.08%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

19.06%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.60%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

17.47%

-8.07%