PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с JEPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%8.99%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.34%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

JEPAX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.41%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JHEQX и JEPAX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.50

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.81

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.66

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

3.00

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JEPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JEPAX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JEPAX в 7.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.30%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JEPAX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-32.69%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.56%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.74%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.39%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.06%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.29%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.10%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

6.74%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.72%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

11.43%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

15.03%

-5.63%