Сравнение JGRO с VVOAX
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 3 years, JGRO returned 20.58%/yr vs 29.93%/yr for VVOAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 20.80%.
JGRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам JGRO и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 2.68% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.43% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 20.80% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 6.51% |
Correlation
The correlation between JGRO and VVOAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JGRO and VVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
JGRO
VVOAX
Сравнение JGRO c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGRO | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 4.82 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 16.77 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGRO и VVOAX
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -62.08% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.21% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -24.05% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -3.32% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -11.72% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.64% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и VVOAX
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 5.68%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.46% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 15.14% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.91% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 21.33% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 24.26% | -4.31% |
Сравнение комиссий JGRO и VVOAX
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и VVOAX
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VVOAX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.64% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and VVOAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (8.46%) compared to JGRO (5.68%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs VVOAX's -62.08%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор