Сравнение JGRO с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JGRO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JPIE
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JGRO vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JGRO
JPIE
Сравнение JGRO c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.74 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.66 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 3.37 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 18.43 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.74 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JPIE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JPIE
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JPIE
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -9.96% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -1.68% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -0.51% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.17% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.31% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JPIE
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 0.87% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 1.09% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 2.11% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 3.57% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 3.57% | +16.54% |