Сравнение JGRO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JGRO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JEPQ
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JGRO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JGRO
JEPQ
Сравнение JGRO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.93 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JEPQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JEPQ
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JEPQ
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -20.07% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.58% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -4.89% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.55% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.36% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JEPQ
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.08% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.52% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.54% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.91% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.91% | +3.21% |