PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JGRO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGRO показывает доходность 6.37%, а JEPQ немного ниже – 6.12%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.16%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-10.70%

Correlation

The correlation between JGRO and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between JGRO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и JEPQ

Секторы
JGRO
JEPQ

Технологии

42.0%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.8%

Здравоохранение

11.0%
4.4%

Промышленность

9.2%
3.1%

Финансовые услуги

5.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.1%

Энергетика

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Технологии

JGRO
42.0%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JEPQ
4.4%

Промышленность

JGRO
9.2%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

JGRO
1.9%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JGRO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.09

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.73

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.87

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

13.99

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.94

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JEPQ

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-20.07%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.82%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.07%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.22%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.42%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.80%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JEPQ

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.44%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.59%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.13%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.66%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.66%

+3.22%

Сравнение комиссий JGRO и JEPQ

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JEPQ

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JGRO and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 19.56% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор