Сравнение JGRO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JGRO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JEPI
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JGRO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JGRO
JEPI
Сравнение JGRO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.83 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JEPI
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JEPI
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -13.71% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.28% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -4.53% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.07% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.12% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JEPI
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.90% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 6.36% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 13.24% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 11.06% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 10.88% | +9.24% |