PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 9.00%/yr for JEPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%0.50%

Correlation

The correlation between JGRO and JEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between JGRO and JEPI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JGRO и JEPI

Секторы
JGRO
JEPI

Технологии

42.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
14.1%

Промышленность

9.2%
13.8%

Финансовые услуги

5.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.6%

Энергетика

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
6.2%

Технологии

JGRO
42.0%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JEPI
14.1%

Промышленность

JGRO
9.2%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JEPI
9.6%

Энергетика

JGRO
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JGRO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.00

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

3.74

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JEPI

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-13.71%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-6.68%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-13.26%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.64%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.12%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.11%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JEPI

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.49%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

6.08%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

7.88%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

11.05%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

10.79%

+9.09%

Сравнение комиссий JGRO и JEPI

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JEPI

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 9.00% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.35% for JEPI.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор