PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с JCPB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

JGRO и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-7.92%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.43%7.98%2.96%7.13%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.43%.

JGRO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-9.10%
1 год
14.02%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.22%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.15%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий JGRO и JCPB

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JGRO vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.19

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.84

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

5.48

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.26

Корреляция

Корреляция между JGRO и JCPB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JCPB

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JCPB в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.95%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JCPB

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-16.67%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-2.75%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.63%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.33%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

0.92%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JCPB

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

1.77%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

2.56%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

4.33%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

5.35%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

5.07%

+15.04%