Сравнение JGRO с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
JGRO и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или MOAT.
Основные характеристики
| JGRO | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.51% | 14.09% |
| Дох-ть за 1 год | 46.91% | 30.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 13.44 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.06% |
| Макс. просадка | -17.88% | -33.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и MOAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и MOAT
С начала года, JGRO показывает доходность 33.51%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 14.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и MOAT
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и MOAT
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MOAT в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.75% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и MOAT
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и MOAT
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.