PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. JGRO is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 11.79%/yr for MOAT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-6.85%

Correlation

The correlation between JGRO and MOAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.70

The correlation between JGRO and MOAT shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и MOAT

Секторы
JGRO
MOAT

Технологии

42.0%
32.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.3%

Здравоохранение

11.0%
16.0%

Промышленность

9.2%
13.5%

Финансовые услуги

5.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
17.5%

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.3%
0.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

JGRO
42.0%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
MOAT
16.0%

Промышленность

JGRO
9.2%
MOAT
13.5%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
MOAT
6.7%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
MOAT
17.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
MOAT

-

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
MOAT

-

Недвижимость

JGRO
0.3%
MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

JGRO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.69

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

3.90

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.78

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JGRO и MOAT

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-33.31%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.43%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-21.44%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.88%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.83%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.98%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и MOAT

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.76% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.88%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.85%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

18.18%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.68%

+1.20%

Сравнение комиссий JGRO и MOAT

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и MOAT

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and MOAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 11.79% for MOAT. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.47% for MOAT.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор