PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAVA с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с BUFR

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).

JAVA и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAVA или BUFR.

Корреляция

Корреляция между JAVA и BUFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAVA и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
29.89%
JAVA
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAVA:

0.63

BUFR:

0.73

Коэф-т Сортино

JAVA:

0.97

BUFR:

1.06

Коэф-т Омега

JAVA:

1.14

BUFR:

1.18

Коэф-т Кальмара

JAVA:

0.60

BUFR:

0.64

Коэф-т Мартина

JAVA:

2.10

BUFR:

2.85

Индекс Язвы

JAVA:

4.74%

BUFR:

2.90%

Дневная вол-ть

JAVA:

15.87%

BUFR:

11.34%

Макс. просадка

JAVA:

-16.54%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

JAVA:

-7.95%

BUFR:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -1.87%.

JAVA

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-1.45%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

-1.87%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

0.17%

1 год

7.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAVA и BUFR

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF
График комиссии JAVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAVA: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAVA и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAVA c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAVA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAVA: 0.63
BUFR: 0.73
Коэффициент Сортино JAVA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAVA: 0.97
BUFR: 1.06
Коэффициент Омега JAVA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAVA: 1.14
BUFR: 1.18
Коэффициент Кальмара JAVA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAVA: 0.60
BUFR: 0.64
Коэффициент Мартина JAVA, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAVA: 2.10
BUFR: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.73
JAVA
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и BUFR

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.48%1.45%1.65%1.25%0.48%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и BUFR

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.95%
-4.50%
JAVA
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и BUFR

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
8.87%
JAVA
BUFR