Сравнение JAVA с BUFR

С начала года, JAVA показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.