PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

JAVA и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий JAVA и BUFR

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVABUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.63

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.16

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVABUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между JAVA и BUFR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и BUFR

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и BUFR

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVABUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-13.73%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-8.76%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.30%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.15%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.56%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и BUFR

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVABUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.48%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

5.24%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.11%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

10.46%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.33%

+4.61%