Сравнение JGRO с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
JGRO и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и FPX
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
JGRO vs. FPX — Ранг доходности на риск
JGRO
FPX
Сравнение JGRO c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.49 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.05 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.19 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.78 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.49 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и FPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и FPX
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и FPX
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -56.29% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.19% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -6.75% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.43% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.20% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и FPX
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.11% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 18.68% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 29.37% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 26.54% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 24.17% | -4.05% |