PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с DYNF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.39%/yr vs 25.09%/yr for DYNF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 8.63%.

JGRO

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
16.59%
3 года*
21.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-2.95%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.32%
1 год
27.61%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.63%14.71%32.77%37.74%-10.03%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		8.63%20.00%30.29%36.25%-5.60%

Correlation

The correlation between JGRO and DYNF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between JGRO and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и DYNF

Секторы
JGRO
DYNF

Технологии

42.0%
39.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.8%

Здравоохранение

11.0%
6.6%

Промышленность

9.2%
8.4%

Финансовые услуги

5.6%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Энергетика

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

0.3%
0.7%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Технологии

JGRO
42.0%
DYNF
39.8%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
DYNF
7.8%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
DYNF
6.6%

Промышленность

JGRO
9.2%
DYNF
8.4%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
DYNF
16.2%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
DYNF
2.4%

Энергетика

JGRO
1.9%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
DYNF
0.7%

Недвижимость

JGRO
0.3%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
DYNF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

JGRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGRODYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.17

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.90

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.20

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

15.42

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGRODYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JGRO и DYNF

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGRODYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-34.72%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.67%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-18.70%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.17%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.97%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.79%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и DYNF

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGRODYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.27%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.04%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.81%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.54%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

19.92%

+0.03%

Сравнение комиссий JGRO и DYNF

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и DYNF

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DYNF в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.91%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JGRO and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (4.95%) compared to DYNF (4.27%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs DYNF's -34.72%.

On 3-year performance, DYNF leads with 25.09% vs 21.39% for JGRO. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 25.09% return vs 21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

DYNF has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор