Сравнение JGRO с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
JGRO и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и DYNF
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
JGRO vs. DYNF — Ранг доходности на риск
JGRO
DYNF
Сравнение JGRO c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.17 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.90 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.99 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.17 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и DYNF
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и DYNF
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.72% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.45% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -4.94% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.11% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.42% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и DYNF
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.59% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.02% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.21% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.49% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.05% | +0.07% |