PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGRO с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGRO и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


JGRO

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
7.70%
С начала года
2.80%
1 год
9.04%
3 года*
19.70%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.94%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$79.76M$59.37M$61.07M

Сравнение доходности по годам JGRO и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
2.80%14.71%32.77%37.74%-10.43%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between JGRO and DRLL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between JGRO and DRLL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и DRLL


Секторы
JGRO
DRLL

Технологии

49.6%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%
0.9%

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

1.8%
99.1%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

JGRO
49.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

JGRO
13.5%
DRLL

-

Промышленность

JGRO
8.9%
DRLL

-

Здравоохранение

JGRO
8.3%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

JGRO
5.3%
DRLL
0.9%

Финансовые услуги

JGRO
4.8%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

JGRO
3.2%
DRLL

-

Энергетика

JGRO
1.8%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.9%
DRLL

-

Сырьевые материалы

JGRO
0.4%
DRLL

-

Недвижимость

JGRO
0.3%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

JGRO vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JGRO c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JGRODRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.20

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

5.57

-4.02

JGRO vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и DRLL

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGRODRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-23.73%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.99%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.73%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-9.02%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.14%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.71%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и DRLL

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.63% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGRODRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

18.67%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

23.14%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

23.82%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

23.82%

-3.62%

Сравнение комиссий JGRO и DRLL

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и DRLL

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы


JGRO and DRLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (7.63%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, JGRO leads with 19.70% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 19.70% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Strive. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор