Сравнение JGRO с DRLL
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. JGRO is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 19.70%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
JGRO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 7.70%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $79.76M | $59.37M | $61.07M |
Сравнение доходности по годам JGRO и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 2.80% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.43% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between JGRO and DRLL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between JGRO and DRLL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов JGRO и DRLL
Секторы
JGRO
DRLL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
JGRO
DRLL
-
Коммуникационные услуги
JGRO
DRLL
-
Промышленность
JGRO
DRLL
-
Здравоохранение
JGRO
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
JGRO
DRLL
Финансовые услуги
JGRO
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
JGRO
DRLL
-
Энергетика
JGRO
DRLL
Коммунальные услуги
JGRO
DRLL
-
Сырьевые материалы
JGRO
DRLL
-
Недвижимость
JGRO
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. DRLL — Ранг доходности на риск
JGRO
DRLL
Сравнение JGRO c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGRO | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.20 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.57 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGRO и DRLL
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -23.73% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.99% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -23.73% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -9.02% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.14% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.71% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и DRLL
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.63% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.42% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 18.67% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 23.14% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.82% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.82% | -3.62% |
Сравнение комиссий JGRO и DRLL
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и DRLL
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and DRLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGRO has higher volatility (7.63%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, JGRO leads with 19.70% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 19.70% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.15% for JGRO.
JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Strive. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор