PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jiayin Group Inc. (JFIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jiayin Group Inc. (JFIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIN и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFIN
Jiayin Group Inc.		-31.72%-4.67%41.43%152.71%4.55%-27.87%-42.02%-67.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFIN показывает доходность -31.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

JFIN

1 день
-5.49%
1 месяц
-38.60%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-69.40%
3 года*
12.78%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jiayin Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JFIN:
JFIN с TASTJFIN с MSFTJFIN с TRMDJFIN с RMS.PAJFIN с GDEJFIN с FCFSJFIN с FINV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JFIN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIN
Ранг доходности на риск JFIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIN: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFINVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.14

1.01

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

1.53

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.55

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.31

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIN на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFINVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.01

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.96

Корреляция

Корреляция между JFIN и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIN и VOO

Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIN
Jiayin Group Inc.		20.20%13.79%14.13%15.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JFIN и VOO

Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JFINVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.53%

-33.99%

-58.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.07%

-11.98%

-66.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.87%

-24.52%

-56.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-5.55%

-72.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-3.72%

-65.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

2.55%

+42.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIN и VOO

Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFINVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

5.34%

+14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.91%

9.47%

+29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.10%

18.11%

+42.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.79%

16.82%

+57.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.57%

17.99%

+98.58%