Сравнение JFIN с MSFT
JFIN (Jiayin Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. JFIN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, JFIN returned -5.10%/yr vs 11.60%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFIN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%.
JFIN
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -33.79%
- 6 месяцев
- -46.67%
- 1 год
- -75.00%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам JFIN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -33.79% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 4.55% | -27.87% | -42.02% | -67.43% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 25.35% |
Correlation
The correlation between JFIN and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
JFIN:
$197.93M
MSFT:
$3.10T
JFIN:
$29.59
MSFT:
$16.79
JFIN:
0.13
MSFT:
24.82
JFIN:
0.00
MSFT:
1.74
JFIN:
0.03
MSFT:
9.76
JFIN:
0.04
MSFT:
7.49
JFIN:
$6.21B
MSFT:
$318.27B
JFIN:
$4.98B
MSFT:
$217.41B
JFIN:
$1.80B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
JFIN
MSFT
Сравнение JFIN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.30 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.64 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.41 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.74 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок JFIN и MSFT
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -69.38% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.74% | -33.91% | -44.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.74% | -33.91% | -44.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.74% | -37.15% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -22.65% | -56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -21.78% | -47.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.93% | 16.07% | +38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и MSFT
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 10.32% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 22.34% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 25.25% | +29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 26.63% | +45.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.39% | 27.05% | +88.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и MSFT
Дивидендная доходность JFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что больше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | 20.83% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFIN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jiayin Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JFIN и MSFT
JFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 751.50M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jiayin Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.24M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
JFIN and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIN has higher volatility (17.25%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор