Сравнение JFIN с GDE
JFIN (Jiayin Group Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, JFIN returned -19.74%/yr vs 39.14%/yr for GDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFIN и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIN показывает доходность -57.24%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.30%.
JFIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -38.15%
- 6 месяцев
- -63.48%
- С начала года
- -57.24%
- 1 год
- -85.24%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.23%
GDE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -7.43%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 39.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.17%
Сравнение доходности по годам JFIN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFIN Jiayin Group Inc. | -57.24% | -4.67% | 41.43% | 152.71% | 8.49% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.30% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between JFIN and GDE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIN vs. GDE — Ранг доходности на риск
JFIN
GDE
Сравнение JFIN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jiayin Group Inc. (JFIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFIN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.21 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.44 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.38 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFIN и GDE
Максимальная просадка JFIN за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIN и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.53% | -32.01% | -60.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.93% | -22.66% | -62.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.27% | -22.66% | -63.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.27% | -20.14% | -66.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -8.16% | -61.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.01% | 9.62% | +49.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIN и GDE
Jiayin Group Inc. (JFIN) имеет более высокую волатильность в 36.21% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что JFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.21% | 7.43% | +28.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.13% | 26.34% | +23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 30.85% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 27.10% | +45.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.41% | 27.10% | +89.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIN и GDE
JFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
JFIN Jiayin Group Inc. | 0.00% | 13.79% | 14.13% | 15.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFIN and GDE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIN has higher volatility (36.21%) compared to GDE (7.43%). In terms of maximum drawdown, JFIN dropped -92.53% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIN и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор