PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESVX с VESMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESVX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JESVX returned 5.45%/yr vs 6.04%/yr for VESMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JESVX charges 1.04%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности JESVX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у VESMX с доходностью 2.88%.

JESVX

1 день
-0.96%
1 месяц
4.25%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.53%
1 год
25.65%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—

VESMX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.05%
1 год
14.97%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESVX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		17.72%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%25.64%
VESMX
VELA Small Cap Fund		2.88%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between JESVX and VESMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.85

Over the past year, the correlation between JESVX and VESMX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PVCMXJESVX с VSCAXJESVX с BRSIXJESVX с SSCVXJESVX с HWSIXJESVX с AVALX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALX

Доходность на риск

JESVX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXVESMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.56

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.55

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

4.65

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VESMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и VESMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.77

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JESVX и VESMX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VESMX в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и VESMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESVXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-20.35%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.48%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-20.35%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.35%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.05%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.57%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.15%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и VESMX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с VELA Small Cap Fund (VESMX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VESMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESVXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.68%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.84%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.40%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.42%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

18.22%

+5.12%

Сравнение комиссий JESVX и VESMX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и VESMX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VESMX в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		9.96%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.98%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JESVX and VESMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESVX has higher volatility (6.00%) compared to VESMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, JESVX dropped -46.09% vs VESMX's -20.35%.

JESVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESVX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор