PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с PDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PRVIXJESVX с FISVXJESVX с AVALXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV

Сравнение комиссий JESVX и PDT

JESVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

Доходность на риск

JESVX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXPDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.88

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.47

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.32

-0.17

Корреляция

Корреляция между JESVX и PDT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и PDT

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PDT в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и PDT

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и PDT.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-62.39%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-10.34%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-40.44%

+13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-1.97%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.05%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

2.63%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и PDT

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.23%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

7.21%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

13.22%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.06%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.18%

-1.79%