PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JESTX и SVBAX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

JESTX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.26

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

11.04

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между JESTX и SVBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и SVBAX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и SVBAX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-40.81%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-7.73%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-20.53%

-53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-3.68%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-5.26%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

1.58%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и SVBAX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

3.92%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

6.35%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

11.22%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

10.73%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

10.76%

+20.23%