PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JESTX и JVLIX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JESTX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.73

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.89

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.63

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между JESTX и JVLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и JVLIX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и JVLIX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-59.12%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-11.86%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-20.48%

-53.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-5.70%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-10.57%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.60%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и JVLIX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.08%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.76%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

16.78%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

17.33%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

18.89%

+12.10%